财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月30日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年08月10日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2目录 ...................................................................................................................................................3
§2基金简介...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6
3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................10
§4管理人报告.............................................................................................................................................11
4.1基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................15
§5托管人报告.............................................................................................................................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16
§6审计报告.................................................................................................................................................16
6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................16
6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................16
§7年度财务报表.........................................................................................................................................19
7.1资产负债表 .....................................................................................................................................19
7.2利润表.............................................................................................................................................21
7.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................22
7.4报表附注 .........................................................................................................................................23
§8投资组合报告 ............................................................................................................................... ...........49
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................49
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................49
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.............................................50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................50
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................50
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................51
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................51
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................51
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................51
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................51
8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................51
§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................52
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................52
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................53
§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................54
§11重大事件揭示.......................................................................................................................................54
11.1基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................54
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................54
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................54
11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................55
11.8其他重大事件 ...............................................................................................................................57
§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................61
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................61
12.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................61
§13备查文件目录.......................................................................................................................................61
13.1备查文件目录. ..............................................................................................................................61
13.2存放地点 .......................................................................................................................................62
13.3查阅方式 .......................................................................................................................................62
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券
基金主代码 005684
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年08月10日
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 736,903,157.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月 财通资管鸿睿12个月
定开债券A 定开债券C
下属分级基金的交易代码 005684 005685
报告期末下属分级基金的份额总额 480,456,568.02份 256,446,589.74份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求
基金资产的稳健增值。
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取
自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综
投资策略 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，
力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超
额收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
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信息披 姓名 钱慧 郭明
露负责 联系电话 021-20568207 010-66105798
人 电子邮箱 qianh@ctzg.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95336 95588
传真 021-68753502 010-66105799
注册地址 浙江省杭州市上城区白云路2 北京市西城区复兴门内大街5
6号143室 5号
办公地址 上海市浦东新区福山路500号 北京市西城区复兴门内大街5
城建国际大厦28楼 5号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 马晓立 易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11
（特殊普通合伙） 楼
注册登记机构 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22号四
宜大院B幢
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 本期2018年08月10日（基金合同生效日）-2018年12月31日
财通资管鸿睿12个月定开债 财通资管鸿睿12个月定开债
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券A 券C
本期已实现收益 9,723,326.14 4,779,251.99
本期利润 14,325,884.56 7,233,067.52
加权平均基金份额本期利 0.0298 0.0282
润
本期加权平均净值利润率 2.95% 2.79%
本期基金份额净值增长率 2.98% 2.82%
3.1.2期末数据和指标 2018年末
期末可供分配利润 9,723,326.14 4,779,251.99
期末可供分配基金份额利 0.0202 0.0186
润
期末基金资产净值 494,782,452.58 263,679,657.26
期末基金份额净值 1.0298 1.0282
3.1.3累计期末指标 2018年末
基金份额累计净值增长率 2.98% 2.82%
注：1.本基金合同于2018年8月10日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鸿睿12个月定开债券A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 2.34% 0.03% 1.99% 0.05% 0.35% -0.02%
个月
自基金 2.98% 0.05% 1.68% 0.06% 1.30% -0.01%
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合同生
效起至
今
财通资管鸿睿12个月定开债券C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 2.24% 0.03% 1.99% 0.05% 0.25% -0.02%
个月
自基金
合同生 2.82% 0.05% 1.68% 0.06% 1.14% -0.01%
效起至
今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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