海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2018年年度报告

班壮

2019-03-31 23:17   来源:网络整理
 
原标题:海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金2018年年度报告

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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2

§2基金简介 .................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况.................................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4信息披露方式..................................................................................................................................6

2.5其他相关资料..................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2基金净值表现..................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................9

§4管理人报告 .............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................17

§5托管人报告 ...........................................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................18

§6审计报告 ...............................................................................................................................................18

6.1审计意见........................................................................................................................................18

6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................18

6.3管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................................19

6.4注册会计师对财务报表审计的责任............................................................................................19

§7年度财务报表 .......................................................................................................................................20

7.1资产负债表....................................................................................................................................20

7.2利润表............................................................................................................................................22

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................23

7.4报表附注........................................................................................................................................24

§8投资组合报告 .......................................................................................................................................49

8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................49

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................53

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................58

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................58

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................58

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................58

8.12投资组合报告附注......................................................................................................................59

§9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................60

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................61

9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................61

§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................62

§11重大事件揭示.....................................................................................................................................62

11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................62

11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................63

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................63

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................63

11.8其他重大事件..............................................................................................................................64

12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................68

§13备查文件目录 .....................................................................................................................................69

13.1备查文件目录..............................................................................................................................69

13.2存放地点......................................................................................................................................70

13.3查阅方式......................................................................................................................................70

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

基金简称 海富通阿尔法对冲混合

基金主代码 519062

交易代码 519062

基金运作方式 契约型、发起式、开放式

基金合同生效日 2014年11月20日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,024,993,285.55份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益机

投资目标 会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险的同

时,获取稳定的收益。

本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现组

投资策略 合的稳定收益。同时本基金也根据市场环境的变化,灵

活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于

债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于

风险收益特征 中等风险水平的投资品种。

本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因此

与一般的混合型基金相比,本基金的预期风险更小。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 奚万荣 王永民

负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896

电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园

注册地址 石桥路66号东亚银行金融 北京西城区复兴门内大街1号

大厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园

办公地址 石桥路66号东亚银行金融 北京西城区复兴门内大街1号

大厦36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张文伟 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市湖滨路202号普

所(特殊普通合伙) 华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大

任公司 街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

本期已实现收益 15,112,404.03 23,500,821.56 22,744,443.83

本期利润 1,850,332.01 38,154,432.48 21,295,087.56

加权平均基金份额 0.0052 0.0958 0.0289

本期利润

本期加权平均净值 0.37% 7.71% 2.40%

利润率

本期基金份额净值 6.35% 9.14% 2.51%

增长率

3.1.2期末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末可供分配利润 213,284,202.19 112,110,738.19 126,583,467.30

期末可供分配基金 0.2081 0.3370 0.2253

份额利润

期末基金资产净值 1,238,277,487.74 444,815,577.16 688,309,923.88

期末基金份额净值 1.208 1.337 1.225

3.1.3累计期末指 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值 42.19% 33.70% 22.50%

增长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个 -0.98% 0.25% 0.69% 0.01% -1.67% 0.24%

过去六个 -0.98% 0.26% 1.38% 0.01% -2.36% 0.25%

过去一年 6.35% 0.35% 2.75% 0.01% 3.60% 0.34%

过去三年 18.99% 0.25% 8.49% 0.01% 10.50% 0.24%

自基金合 42.19% 0.34% 12.65% 0.01% 29.54% 0.33%

同生效起

至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年11月20日至2018年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月20日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注

红数

2018年 2.130 206,965,846.71 13,812,103.37 220,777,950.08-

2017年 - - - --

2016年 - - - --

合计 2.130 206,965,846.71 13,812,103.37 220,777,950.08-

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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